美式期权,比特币期权的未平仓合约创下新高

2020-05-10 18:59

美式期权,比特币期权的未平仓合约创下新高

伴随着加密货币的价格升到五位数,比特币期权的未平仓合约周四升到历史新高。

加密货币衍生品研究公司Skew的数据显示信息,来源于主要交易所——Deribit,LedgerX,Bakkt,OKEx和CME的数据显示信息,期权的未平仓头寸升到10亿美元以上,超过了2月14日创下的历史新高9.7亿美元。

该指标已从3月份3月12日“黑色星期四”崩溃的比特币市场低点4.10亿美元急剧上升。

按交易量测算,全球最大的加密货币期权交易所Deribit周四贡献了近90%的总交易量,因为这家位于巴拿马的交易所的未平仓头寸达到创纪录的9.03亿美元。

昨日,全球期权交易量也跃升至2.137亿美元,为3月12日崩盘至今的最高水平,而比特币本身在CoinDesk的比特币价格指数上创下了两个月高点10,062美元。目前,比特币已回落至近9650美元。

期权是赋予买方权利的衍生合同,但无义务在特定日期或之前以预定价格买卖标的资产。看涨期权赋予买方购买权,看跌期权赋予买方出售权。

未平仓合约是指已交易但尚未通过抵消性交易或行权或转让清算的期权合约的数量。未平仓合约代表在给定时间点的未平仓合约数量,而交易量是指在特定时期内交易的合约数量。

未平仓头寸的激增似乎是由于对认沽期权的需求增加或看跌押注所致。

3月后的崩盘,看跌期权的购买主要是为了保护下行空间。伴随着市场的反弹,更多的兴趣通过增加的看跌期权积累而进入,”Deribit的MarketInsights频道的衍生品交易员和分析师TonyStewart说。

斯图尔特的论点证实了最近一个月的看跌期权追偿率从-3%上升到9.1%。正数表明,由于吸引的需求大于看涨期权,看跌期权的成本更高。根据Skew的数据,类似的情绪被看涨期权比率所呼应,该比率周一升到10个月高点0.81。

期权市场出现的看跌偏见表明,投资者可能在对潜在的减少后价格下跌进行对冲。比特币将在周二进行第三次采矿奖励减少,此后每块开采的奖励将降至12.5BTC至6.25BTC。

分析师社区已经广泛讨论了改变供应量的事件是长期看涨的发展。自三月份碰触3,867美元的最低点至今,比特币的价格已上升近160%,最近伴随着事件的大肆宣传而与传统市场脱钩。

在重大事件发生之前,如此强劲的上升通常会导致价格回落。历史数据显示信息,在2016年7月9日第二次奖励减少后,加密货币在四周内下跌了30%。

“我们可能会看到市场从峰值下跌了25%-35%,但我们预计在接下来的几个月中会进行一段区间波动交易,然后逐步回升。TyrCapitalArbitrageSP的首席信息官EdHindi表示,比特币的长期前景极为乐观,但从中短期来看,我们会看到很多失望的参与者。加密货币市场内的准备金和套利。

因而,交易者在现货或期货市场上买进对冲多头仓位的套期保值(卖出)不足为奇。

由于散户投资者的“FOMO”购买,人们普遍预计比特币将在周末保持出价。FOMO或担心会错过机会,是指在上升的市场中进行恐慌性购买。

在减少之前,价格可能还会上升。“已经违反了$10,000,并且克服了心理上的阻力。我们将继续关注10,500美元作为下一个关键水平,”加密货币追踪器和指数基金提供商Stack的联合创始人MatthewDibb说。


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