交通银行的理财产品,大虎鲸智投:量化交易都有哪些主要的策略模型?

2020-04-09 12:34

    随着量化交易的发展,单一的技术指数策略都将面临着失效的问题。所以,复合型策略也孕育而生——大虎鲸智投。

  经典量化交易策略(包括价值投资、技术指标、配对轮动、机器学习等)、研究型文章等

  1. 收集者整理一些常见的技术指标,比方MA,MAD,KDJ,RSI,等,以及一些不常见或自定义的技术指标几十种,大概50-80种。

  2. 收集常用的交易模式大概几十种,包括网格,突破,斐波那契,波浪,等等。

  3. 在一定的初始化条件下,利用上面这些素材进行自由组合,生产处海量的交易系统

  4. 利用计算机的大规模计算能力,用历史数据对上述的交易系统进行回测,根据回测结果优选出若干个盈利能力和资金回撤较小的交易系统。

  5. 对优选出的交易系统进一步优化。注意,是对交易模型进行优化,并不是对参数进行过度优化。

  6. 扩大测试数据的范围,比方,由原先的2-3年数据回测扩大到15年数据回测。

  7. 最终产生出若干个表现出色的交易系统。这几个交易系统之间最好有一定的对立关系,而不是连锁关系,就是说,当用于同一个证券品种交易时,最好同时开启几个交易系统,形成互锁关系,降低风险,减少资金回撤比例。

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