中国股市暴跌,人工智能AI炒股……靠谱吗?

2020-04-09 15:20

  写一点十年来的研发感想,抛砖引玉哈

  1、为什么会想到用人工智能、量化投资和自动交易去操作股票、外汇等等投资和投机行为?

  2、股市、汇市实战中的人工智能、量化投资、自动交易等手段效果如何?

  3、人工智能+量化投资+自动交易=?存在一种长期稳定获利的机制、模型、或者策略吗?

  1、为什么会想到用人工智能、量化投资和自动交易去操作股票、外汇等等投资和投机行为?

  很多人在股市和汇市里都有一本血泪帐,本人也是如此。除了归咎于信息不对称等客观条件之外,反躬自省,是什么造成牛市里错过大行情而赚不到钱,在熊市里不知危险就在身边而闭着眼睛往火坑里跳?我的体会是除了技术上学艺不精之外,心理因素也是重大的失败原因。 是个人就有人性的弱点,如贪婪、恐惧、犹豫、侥幸心理、患得患失等等,别的不说,我们每一个人都经历过无数的考试,很多时候答题已经选择了一个答案,可又不是很确定,想来想去,划掉,另选一个,结果划掉那个是对的。答错一道题不过是扣分而已,在股市中选错目标就意味着亏钱,甚至选对了目标,但选错了进场时机,结果还是亏钱,而且是边亏钱边帮人抬轿子,心里苦……这种心理素质的锻炼,都是以金钱为代价的,等到我们认为我已经练成了“九阴真经”,抗打击能力爆表的时候,本钱已经早没了。试问谁没经历过洗盘的折磨?不要说是散户,就是大户又有多少人面对洗盘、震仓的时候能面不改色心不跳?在贪婪、恐惧、犹豫、侥幸心理、患得患失等等压力和诱惑之下,决策就很可能偏离理性的轨道,原来对的思路在最后“扣动扳机”那一刹那,放弃了,选了个事后后悔不迭的错误操作动作。

  一而再,再而三,直到崩溃,放弃。

  普天之下,谁能“泰山崩于前而色不变”?同时谁又能“坐怀不乱”?

  人类是不靠谱的,只有机器。

  几度崩溃之后,洒家“挥一挥手,不带走一片云彩”,于十一年前,挥泪告别人类投资阵营,毅然皈依机器(人)投资阵营啦。

  在讨论用人工智能、量化投资和自动交易去操作股票、外汇等场景之前,我们不妨对这三个概念再明确一下,免得有什么歧义。

  什么是人工智能?

  人工智能今天已经被上升到“得人工智能者得天下”的高度,成为各大国群雄逐鹿的科技战略制高点。至于人工智能的定义,各种流派有各家的说法,不好说哪一种说法最真确。以洒家的粗浅理解,人工智能的本质似乎是这样的:

  将人类的思考、决策模式转换成计算机能够识别和执行的代码,使得计算机可以模拟人类的思考和决策过程并使其速度、强度和准确度都大幅提升的科学方法和技术手段。

  更形象一些的说法就是:人类赋予机器(人)的智能。编程的人有多“智”,机器就有多“能”。机器的智力不会超过为它编写程序的人,但执行能力应该超过人类百倍万倍。依洒家看来:“人工智能”这个词序应该调整一下,变成——“人智工能”,即“人类的智力+工具的能力”。

  什么是量化投资?

  传统的金融证券市场里的投资方式主要是价值投资、趋势投资,即以股神巴菲特为代表的方式,研究公司基本面、财务报表、政策环境等等,凭的是经验和人为的主观判断,当认为该公司股票的市场价格低于其应有价值时买入并长期持有。

  量化投资则利用数学、统计学、信息技术等方法来管理投资组合。以数学家西蒙斯为代表,搜集分析大量的数据后,借助计算机系统强大的信息处理能力,采用先进的数学模型替代人为的主观判断,克服投资者情绪波动的影响,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

  什么是自动交易?

  所谓自动交易,就是用计算机代替人类操盘。依据电脑程序员赋予计算机的交易逻辑和数学模型,计算机按程序在全市场捕捉投资机会并付诸实施,所有的交易动作都是依据模型、算法和逻辑做出的,可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理等。

  这里面提到那位数学家西蒙斯(James Simons)是个神一般存在的量化投资高手,数学定律中的“陈-西蒙斯”形式就是以华人数学家陈省身和他的名字命名的。2005年,西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理,净赚15亿美元,差不多是索罗斯的两倍;从1988年开始,他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34%,15年来资产从未减少过。


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